Сравнение ^DJUSST с SLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^DJUSST с SLX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).

SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSST или SLX.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSST и SLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^DJUSST

SLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSST:

-0.94

SLX:

-0.52

Коэф-т Сортино

^DJUSST:

-1.38

SLX:

-0.63

Коэф-т Омега

^DJUSST:

0.84

SLX:

0.93

Коэф-т Кальмара

^DJUSST:

-0.81

SLX:

-0.58

Коэф-т Мартина

^DJUSST:

-1.26

SLX:

-1.18

Индекс Язвы

^DJUSST:

22.04%

SLX:

9.94%

Дневная вол-ть

^DJUSST:

29.52%

SLX:

22.49%

Макс. просадка

^DJUSST:

-81.48%

SLX:

-82.14%

Текущая просадка

^DJUSST:

-28.30%

SLX:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSST показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у SLX с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 10.09% против 11.19% соответственно.

^DJUSST

С начала года

6.95%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-9.02%

1 год

-27.68%

5 лет

28.90%

10 лет

10.09%

SLX

С начала года

5.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

-8.78%

1 год

-11.10%

5 лет

29.91%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSST и SLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUSST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSST c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^DJUSST: -0.94

SLX: -0.49

Коэффициент Сортино

^DJUSST: -1.38

SLX: -0.59

Коэффициент Омега

^DJUSST: 0.84

SLX: 0.93

Коэффициент Кальмара

^DJUSST: -0.81

SLX: -0.55

Коэффициент Мартина

^DJUSST: -1.26

SLX: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SLX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^DJUSST

SLX

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и SLX

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^DJUSST

SLX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и SLX

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^DJUSST

SLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^DJUSST с SLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSST и SLX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSST и SLX

^DJUSST

SLX

Сравнение ^DJUSST c SLX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSST и SLX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSST и SLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество