Сравнение ^DJUSST с SLX

С начала года, ^DJUSST показывает доходность -23.50%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью -18.19%. За последние 10 лет акции ^DJUSST уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 8.46% против 9.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSST на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLX равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSST и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^DJUSST за все время составила -81.48%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSST и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что ^DJUSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.